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Pressemitteilung

Basel II mit dem Benchmark Sieger

(PM) , 20.01.2007 - Der Sieger im Namechecking Benchmark ist auch im Credit Rating erfolgreich! Zrich/Wien/Stuttgart: Die gesetzlichen Vorgaben nach Basel II stellen hohe Anforderungen an Banken, Kunden und an die Informationstechnologie. Doch der Einsatz moderner Rating-Systeme zur risikogerechten Gestaltung der Konditionen im Kreditgeschft ist nur der erste Schritt. Denn existierende Rating-Modelle sind in ihrer Struktur in der Regel zu unflexibel, um knftig im Markt bestehen zu knnen. Basel II Vorschriften unterliegen in Zukunft stndigen nderungen, so dass Rating-Modelle permanent berprft und verfeinert werden mssen. Eine enorme Herausforderung, nicht nur fr Analysten, sondern auch fr die IT. Nur mit Hilfe einer leistungsstarken Plattform, die es erlaubt, neue Modelle kurzfristig aufzusetzen und in Anwendung zu bringen, wird es einem Finanzunternehmen gelingen, wettbewerbsfhig zu bleiben. Mit p.REX.cr bietet die Prospero AG dafr die leistungsstarke Softwarelsung an, deren Basistechnologie z.B. den internationalen Namechecking Benchmark mit den signifikant besten Resultaten gewonnen hat. Die folgenden Projekt- und Benchmark-Resultate demonstrieren eindrucksvoll die Performancesteigerungen, die mit dem Einsatz von p.REX.cr der Prospero AG erreicht werden knnen: Projekt „Verbesserung des Ratingindex“: Benchmark-Analyse bezglich der Verbesserungsfhigkeit der Prognosequalitt fr Kreditausknfte hinsichtlich der Insolvenzwahrscheinlichkeit durch Bercksichtigung von zustzlichen Daten und der Anwendung der nicht-linearen Modellierung von p.REX.cr. Verbesserung der Modellqualitten um bis ber 100% hhere Erkennungsraten fr einzelne Bereiche. Projekt „Modellierung Gewerbekundenrating fr einen Bankenverbund“: Erstellung von Ratingmodellen fr das Segment Gewerbekunden. Erreichte Modellqualitten mit Erkennungsraten zwischen 79% und 95% bei nur 8% bis 13.5% Falscherkennungen. Projekt „Ratingmodelle in der Fahrzeugversicherung“: Erstellung und Anwendung von Ratingmodellen fr die Vorhersage und Quantifizierung von Kundenrisiken in Bezug auf Schadenhufigkeiten im Bereich Motorfahrzeugversicherung. Ratingklassen mit 225% Risikounterschied zwischen dem Schadenrisiko der hchsten und der tiefsten Klasse. Die Vorteile im berblick Rating-Modelle werden automatisch gebildet. Zustzliches Expertenwissen wird bei Bedarf mit bercksichtigt. Manuelle Nacharbeit fllt praktisch weg. Optimierung und Kalibrierung: Permanente Optimierung der eingesetzten Rating-Modelle auf hohe Aussagekraft bei mglichst wenig verwendeten Parametern, Kalibrierung der Vorgaben von Basel II (Expertensystem). Gesicherte Aussagekraft: Modelle berprfen sich selbst. Das System gibt Auskunft ber die Aussagekraft und Validitt des jeweilig eingesetzten Rating-Modells. Hohe Qualitt: Bestimmung der Parameter zur Optimierung: Verringerung der α- Fehlerquote von nicht erkannten Ausfllen oder von falschen Zuordnungen anhand der Rating-Stufe (β-Fehlerquote). Das System minimiert die α-Fehler und vermeidet gleichzeitig konsequent Opportunittskosten durch einen geringen β- Fehler. Revisionssicherheit: Vollstndige Historisierung, Dokumentation, Versionierung sowie dedizierte Rechteverwaltung der Modelle. Zurckfhrung der analysierten Daten und des Ratings auf das eingesetzte Modell - eine Kernanforderung nach Basel II. Vergleichsanalyse: Verschiedene Versionen des Rating-Modells auf Basis gleicher Daten fhren zu einer verbesserten Modell-Aussagekraft und Visualisierung der Modellevolution. Sieger im Benchmarktest: In einen breit angelegten internationalen Benchmarktest zur Evaluierung der besten Namechecking Lsung hat die Prospero AG signifikant die besten Ergebnisse erzielt. P.SECCO Namechecking der Prospero AG lieferte die absolut besten Erkennungsraten bei geringsten Falscherkennungen, d.h. in Zahlen 99% Erkennungsrate bei gleichzeitig nur 0.3% Falscherkennungen. ber Prospero AG: Die Prospero AG wurde 1999 in Vaduz gegrndet mit dem Ziel, Unternehmen beim Finden von entscheidungsrelevanten Informationen optimal zu untersttzen. Prospero’s Expertise liegt vor allem in der Entwicklung von Managementlsungen zur Steuerung von Businessprozessen auf der Basis von Bio - Intelligence. Aus den Erkenntnissen des Verhaltens von natrlichen Systemen wurde der Detector entwickelt, eine weltweit einmalige Lsung zur automatisierten Erkennung und Quantifizierung von Chancen und Risiken. Zu den Kunden der Prospero AG zhlen u.a. AO Foundation, Creditreform, CZSG, Helvetia Patria, Liechtensteinische Landesbank, Post Finance, VBS, Winterthur und Zrich Financial Services. Kontakt: Christine Freilinger ATech-Consulting Avanoc sterreich Schottenring 16 A-1010 Wien sterreich e-Mail: Namechecking@ATech-Consulting.de
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